Riskless Optionen Strategien

Was ist Risiko-Risiko beinhaltet die Chance einer Investition die tatsächliche Rendite wird von der erwarteten Rendite unterscheiden. Risiko beinhaltet die Möglichkeit, einige oder alle der ursprünglichen Investition zu verlieren. Verschiedene Versionen des Risikos werden in der Regel durch die Berechnung der Standardabweichung der historischen Renditen oder Durchschnittsrenditen einer bestimmten Anlage gemessen. Laden des Players. BREAKING DOWN Risiko Eine hohe Standardabweichung weist auf ein hohes Risiko hin. Viele Unternehmen vergeben große Mengen an Geld und Zeit in die Entwicklung von Risikomanagement-Strategien zu helfen, Risiken im Zusammenhang mit ihren Geschäfts-und Investment-Geschäfte. Ein wesentlicher Bestandteil des Risikomanagements ist die Risikobewertung. Die die Bestimmung der Risiken eines Unternehmens oder einer Investition beinhaltet. Ein Grundgedanke in der Finanzwirtschaft ist das Verhältnis von Risiko und Ertrag. Je größer die Höhe des Risikos ist ein Investor bereit zu nehmen, desto größer die potenzielle Rendite. Investoren müssen für die Übernahme zusätzlicher Risiken entschädigt werden. Beispielsweise gilt eine US-Staatsanleihe als eine der sichersten oder risikofreien Anlagen und im Vergleich zu einer Unternehmensanleihe. Bietet eine niedrigere Rendite. Ein Unternehmen ist viel eher in Konkurs gehen als die US-Regierung. Da das Risiko, in eine Unternehmensanleihe zu investieren, höher ist, wird den Anlegern eine höhere Rendite angeboten. Riskless Securities Auf der anderen Seite des Anlage-Spektrums, ultra-konservative Investoren vermeiden jede Art von Risiko für die wichtigsten, was auch immer. Diese Arten von Anlegern suchen Sicherheit und Versicherungsbestände wie Bankzertifikate von Einlagen (CDs), deren Ein-Jahres-Zinssatz durchschnittlich ca. 1,25 ab Juni 2016. Bank Einlagen sind auch durch die Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), eine Agentur versichert Um das Vertrauen der Verbraucher in das US-Bankensystem aufrechtzuerhalten. U. S. Treasurys, unterstützt durch den vollen Glauben und Kredit der US-Regierung, appellieren auch an risikoaverse Investoren. Die dreimonatige Schatzanweisung gilt als risikoloses Risiko und wird an Wertpapieren gemessen, die höhere Volatilitätsmaße aufweisen. Ab dem 1. Juli 2016 hat die 91-tägige T-Rechnung, die zu einem Abschlag auf den Nennwert erworben wurde, eine Rendite bis zur Fälligkeit von 0,27. Morningstar Risk Ratings Morningstar ist eine der führenden Zielagenturen, die Risikobewertungen für Investmentfonds und Exchange Traded Funds (ETF) anbietet. Ein Anleger kann ein Risikoprofil des Portfolios mit seinem eigenen Risikoappetit abdecken. Hochflüchtige Edelmetall-ETFs wie die Global X Gold Explorers ETF erhalten ein hohes Risiko-Rating von Morningstar, da der Fonds 48 seiner Beteiligungen an internationalen Goldminenfirmen investiert. Der stark volatile Fonds hält eine Drei-Jahres-Standardabweichung von 59,02 gegenüber dem Morgan Stanley Capital Index (MSCI) All Country World Index, dessen Maßnahme 11,82 beträgt. Risikohungrige Investoren wurden mit einer 2016 Jahr-to-date (YTD) Rendite von 140,17 bis zum 30. Juni 2016 belohnt. Box Spread (Long Box) Limited Risk-free Profit Im Wesentlichen ist der Arbitrager einfach Kauf und Verkauf gleichwertige Spreads und wie Solange der Preis für die Box deutlich unter dem kombinierten Auslaufwert der Spreads liegt, kann sofort ein risikoloser Gewinn eingesperrt werden. Verfall-Wert der Box Higher Basispreis - Niedriger Ausübungspreis Risikofreier Profit-Verfall Wert der Box - Net Premium Paid Angenommen, XYZ-Aktie kostet im Juni 45 und die folgenden Preise sind verfügbar: JUL 40 Put - 1,50 JUL 50 Put - 6 JUL 40 Aufruf - 6 JUL 50 Aufruf - 1 Der Kauf des Stierrufspreads beinhaltet den Kauf des JUL 40-Aufrufs für 600 und den Verkauf des JUL 50-Aufrufs für 100. Die Stierrufspreizung kostet: 600 - 100 500 Der Kauf der Bärensprechung beinhaltet den Kauf des JUL 50 für 600 und Verkauf der JUL 40 für 150 gesetzt. Der Bär setzte gespreizte Kosten: 600 - 150 450 Die Gesamtkosten der Kastenverbreitung ist: 500 450 950 Der Auslaufwert des Kastens wird berechnet: (50 - 40 ) X 100 1000. Da die Gesamtkosten der Kastenspreizung geringer sind als ihr Auslaufwert, ist ein risikofreies Arbitrage mit der langen Kastenstrategie möglich. Es kann beobachtet werden, dass der Auslaufwert der Kastenspreizung tatsächlich der Unterschied zwischen den Ausübungspreisen der Optionen ist. Wenn XYZ bei 45 unverändert bleibt, vergehen der JUL-40-Wert und der JUL-50-Wert wertlos, während sowohl der JUL-40-Aufruf als auch der JUL-50-Satz im Geld mit dem 500-Intrinsic-Wert abläuft. So ist der Gesamtwert der Box bei Verfall: 500 500 1000. Angenommen, bei Ablauf im Juli stieg der XYZ-Bestand auf 50, dann läuft nur der JUL 40-Aufruf im Geld mit 1000 im inneren Wert ab. Also ist die Box immer noch 1000 wert. Was passiert, wenn XYZ-Aktien stürzen auf 40 Eine ähnliche Situation passiert, aber dieses Mal ist es die JUL 50 setzen, die in-the-money mit 1000 in intrinsischen Wert ausläuft, während alle anderen Optionen wertlos auslaufen. Immerhin ist die Box 1000 wert. Da der Händler nur 950 für die gesamte Box bezahlt hatte, liegt sein Gewinn bei 50. Anmerkung: Während wir die Verwendung dieser Strategie unter Bezugnahme auf Aktienoptionen abgedeckt haben, ist die Box-Spread gleichermaßen einsetzbar ETF-Optionen, Indexoptionen sowie Optionen auf Futures. Provisionen Da der Gewinn aus der Box-Spread sehr gering ist, können die Kommissionen bei der Umsetzung dieser Strategie manchmal kompensieren alle Gewinne. Daher ist sehr bewusst sein, über die Provisionen zahlbar bei der Betrachtung dieser Strategie. Die Box-Spread wird oft als Alligator verbreitet wegen der Art, wie die Kommissionen essen die Gewinne Wenn Sie Multi-legged Optionen Trades häufig machen, sollten Sie sich die Brokerfirma OptionsHouse, wo sie eine geringe Gebühr von nur 0,15 pro Vertrag (4,95 Pro Handel). Die Box-Spread ist profitabel, wenn die Komponenten Spreads underpriced sind. Umgekehrt, wenn die Box ist überteuert, können Sie die Box für einen Gewinn zu verkaufen. Diese Strategie ist bekannt als eine kurze Box. Bereit zum Trading starten Ihr neues Trading-Konto wird sofort mit 5.000 von virtuellen Geld, das Sie verwenden können, um Ihre Trading-Strategien mit OptionHouses virtuelle Handelsplattform testen, ohne zu riskieren hart verdientes Geld finanziert. Sobald Sie den Handel für echte starten, werden Ihre ersten 100 Trades beauftragt werden (Stellen Sie sicher, dass Sie durch den Link unten klicken und den Promo-Code 60FREE während der Anmeldung) Continue Reading. Kaufen Straddles ist eine großartige Möglichkeit, Gewinne zu spielen. Viele Male, Aktienkurs nach oben oder unten nach dem vierteljährlichen Ergebnis Bericht aber oft, kann die Richtung der Bewegung unvorhersehbar sein. Zum Beispiel kann ein Verkaufsstillstand auftreten, obwohl der Ergebnisbericht gut ist, wenn die Investoren gute Ergebnisse erwartet hätten. Weiter lesen. Wenn Sie sind sehr bullish auf eine bestimmte Aktie für die langfristige und ist auf der Suche nach der Aktie, sondern fühlt, dass es etwas überbewertet im Moment ist, dann können Sie prüfen, schreiben Put-Optionen auf den Bestand als ein Mittel, es zu erwerben ein Rabatt. Weiter lesen. Auch als digitale Optionen bezeichnet, gehören binäre Optionen zu einer speziellen Klasse von exotischen Optionen, bei denen der Optionshändler in relativ kurzer Zeit rein auf die Richtung des Basiswertes spekuliert. Weiter lesen. Wenn Sie den Peter Lynch Stil investieren und versuchen, den nächsten Multi-Bagger vorherzusagen, dann möchten Sie mehr über LEAPS herausfinden und warum ich sie für eine gute Option für die Investition in den nächsten Microsoft zu sein. Weiter lesen. Bargelddividenden, die von Aktien begeben werden, haben große Auswirkungen auf ihre Optionspreise. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der zugrundeliegende Aktienkurs voraussichtlich um den Dividendenbetrag auf der Ex-Dividende fallen wird. Weiter lesen. Als Alternative zum Schreiben abgedeckter Anrufe kann man einen Bull Call-Spread für ein ähnliches Gewinnpotential, aber mit deutlich geringerem Kapitalbedarf eingeben. Anstelle der Beteiligung der zugrunde liegenden Aktien in der gedeckten Call-Strategie, die Alternative. Weiter lesen. Manche Aktien bezahlen jedes Quartal großzügige Dividenden. Sie haben Anspruch auf die Dividende, wenn Sie die Aktien vor dem Ex-Dividende halten. Weiter lesen. Um höhere Erträge an der Börse zu erzielen, ist es nicht nur notwendig, mehr Hausaufgaben für die Unternehmen zu tätigen, die Sie kaufen möchten, sondern auch ein höheres Risiko einzugehen. Eine allgemeinste Weise, das zu tun ist, Aktien auf Rand zu kaufen. Weiter lesen. Day-Trading-Optionen können eine erfolgreiche, profitable Strategie, aber es gibt ein paar Dinge, die Sie wissen müssen, bevor Sie starten mit Optionen für den Day-Trading. Weiter lesen. Erfahren Sie mehr über das Put-Call-Verhältnis, die Art, wie es abgeleitet wird und wie es als Contrarian-Indikator verwendet werden kann. Weiter lesen. Die Put-Call-Parität ist ein wichtiger Grundsatz für die Optionspreise, die Hans Stoll in seinem Paper "Die Beziehung zwischen Put - und Call-Preisen" erstmals im Jahre 1969 identifiziert hat. Die Prämie einer Call-Option impliziert einen gewissen fairen Preis für die entsprechende Put-Option Mit demselben Ausübungspreis und Verfallsdatum, und umgekehrt. Weiter lesen. Im Optionenhandel können Sie die Verwendung bestimmter griechischer Alphabete wie Delta oder Gamma feststellen, wenn Sie Risiken beschreiben, die mit verschiedenen Positionen verbunden sind. Sie sind bekannt als die Griechen. Weiter lesen. Da der Wert der Aktienoptionen vom Kurs der zugrunde liegenden Aktie abhängt, ist es sinnvoll, den beizulegenden Zeitwert der Aktie mit Hilfe eines sogenannten Discounted Cash Flows zu berechnen. Weiter lesen. Aus dem Web